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随机变量X≤N(1,4),N(1,2),以及X和Y彼此独立。那么E(X)

发表于:2019-09-18 14:32 作者:admin 来源:admin

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E(aX + BY)= aEx + bEy。
D(aX + bY)= a ^ 2DX + b ^ 2DY。
因此:E(X-2Y)= EX-2EY = 1-2 = -1
D(X-2Y)= DX + 4DY = 4 + 4 * 2 = 12。
相关问题和答案
二维随机变量(x,y)?N(1,1,4,9,1 / 2)X?N(0.9),(0.16)如果X和Y彼此独立,则关联是概率方差在该定理中,[cov(X,Y)]×[cov(概率问题集合Cov(X,Y)= 4,Var(Y)= 7,随机变量XN(1.16),YN(1,9),ρX随机变量X和Y是N(1,9)和N(0,16是随机变量X?B(10,0。
5),N(2,10)和随机过程问题:设X是一个连续随机变量,分布为F.这表明假设的随机变量X遵循参数2的指数分布;随机变量在数学概率论中更高:随机变量X和Y彼此独立并且都遵循标准0。Z = XY(1)是Z(z,σ^ 2)的概率密度函数。(2)设z1,z2,z3 ... zn都是Z的简单随机样本,找到σ^ 2(3)的最大似然估计并显示最大似然“>独立随机变量X和Y根据彼此的正态分布N(μ,σ^ 2),随机变量X遵循具有参数λ的泊松分布,并且E[(x-1)


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